SUNCON RISK MANAGER
Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym to jeden z wyznaczników nowoczesnych rozwiązań w zakresie efektywnej polityki kontroli ryzyka. Rozwiązania systemu Suncon umożliwiają pełną obsługę procesu zarządzania ryzykiem rynkowym. Uprawniony użytkownik ma dostęp do funkcjonalności aplikacji, które pozwalają na aktywną ocenę ryzyka zarządzanych portfeli i weryfikację poprawności stosowanych rozwiązań i strategii zarządzania.
FUNKCJONALNOŚCI
- Określanie czynników ryzyka
- Zarządzanie ryzykiem płynności
- Kontrola limitów zaangażowania
- Pomiar ryzyka wg metody wartości zagrożonej absolutnej i względnej
- Porównanie aktualnego poziomu ryzyka z ustalonym
- Testy warunków skrajnych
- Porównanie wartości zagrożonych funduszu z rzeczywistymi dziennymi stratami na pozycjach wchodzących w skład aktywów funduszu
- Porównanie wartości zagrożonych funduszu z hipotetycznymi stratami
- Raporty min. na potrzeby komitetu inwestycyjnego, raport z pomiaru poziomu ryzyka wybranymi metodami, raport backtesting
- Pomiar ryzyka wg metody brutto i zaangażowania
- Pomiar ryzyka spółek celowych
- Wyznaczanie ekspozycji funduszu
- Karta profilu ryzyka funduszu
- Raporty: z pomiaru ryzyka wybranymi metodami, backtest, PRIIP (MRM, Scenariusze wyników, Koszty), karta profilu ryzyka, wskaźniki ryzyka i inne